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1月16日，贝壳财经·中诚信漂亮中国ESG指数（下称“漂亮中国ESG指数”）、贝壳财经·中诚信碳中和100指数（下称“碳中和100指数”）第四期月报出炉。 数据表现，2022年11月26日-12月25日，权益市场团体由涨转跌，两大指数体现出现回调，相对基准指数有所下跌。此中，漂亮中国ESG指数下跌3.03%，碳中和100指数下跌5.52%。 客岁8月，2022新京报贝壳财经夏日峰会召开，贝壳财经与中诚信团体团结开辟ESG与双碳系列数据产物，席卷漂亮中国ESG指数、碳中和100指数，以及企业ESG评级数据库，旨在成为上市公司ESG发展的晴雨表，也是助力投资人举行可连续投资决议的紧张参考，可有用助力资源市场可连续发展，为体现良好的公司创造更好的融资情况。这一陈诉于每月定期发布，供市场参考。  两大指数回调，近3个月ESG指数收益率跑赢 本次月报以CCX1800为基准指数，其重要是满意中诚信指数可投性界说且市值排名在前1800名的股票，该指数相对更能表征当月市场团体体现。 月报表现，本月权益市场团体体现由涨转跌，两大指数出现回调，相对基准指数跌幅较大。此中，漂亮中国ESG指数下跌3.03%，碳中和100指数下跌5.52%，基准指数下跌0.98%。 Wind数据表现，2022年11月26日-12月25日，A股三大重要指数均出现回调，此中，上证指数跌幅达1.80%，创业板指跌逾1%，深证成指下跌0.50%。 贝壳财经记者梳理板块方面体现看到，63个Wind三级行业指数中，22个行业指数出现上涨，旅店、餐馆与休闲、饮料、航空、家庭用品等消耗服务行业涨幅靠前。而此前体现较好的煤炭、公用奇迹板块领跌，电气装备、化工等行业板块跌幅凌驾5%。 团体来看，漂亮中国ESG指数与CCX1800点位变革、收益率变革均具有肯定水平较强的正相干性。本月CCX1800优于ESG指数收益。2022年11月28日后CCX1800相对于碳中和100指数及ESG指数有超额收益；12月5日前三者收益颠簸较大。 新京报贝壳财经记者留意到，只管本月两大指数跌幅相对较大，但拉长时间来看，收益率出现分化。从近3个月来看，碳中和100指数和基准指数均出现负收益，而ESG指数却劳绩2.46%的正增长。 2022年权益市场团体体现不佳，从近6月来看，碳中和100指数和漂亮中国ESG指数跌幅相对较小，具有肯定抗跌性。此中，基准指数近六月回报为-12.42%，而碳中和100指数和漂亮中国ESG指数分别下跌11.67%、7.02%。 从超额收益来看，本次月报对碳中和100指数和漂亮中国ESG指数两大指数的持仓举行了归因分析，包罗组合和自动收益部门的风格袒露和收益归因。数据表现，漂亮中国ESG指数和碳中和100指数的超额负收益均重要来自于行业。 漂亮中国ESG指数的持仓在化工、医药生物和公用奇迹行业占比力大。较上月而言，化工行业占比小幅扩大。此中，这一指数相对于基准，超配了高红利、小市值、低活动性和低估值因子。行业上超配了公用奇迹、化工和医药生物，低配了食品饮料、修建装饰与电气装备行业。较上月而言，食品饮料、电气装备行业低配水平小幅上升。 陈诉分析称，漂亮中国ESG指数相对于上月设置比例降落的电气装备行业贡献了重要正收益，相对于上月设置比例上升的食品饮料行业产生了重要的负收益。 相比上月，碳中和100指数设置高贝塔和小市值因子的比例有所下调。在电气装备、化工和汽车行业占比力大，此中电气装备行业袒露凌驾35%。与上月相比，电气装备行业占比小幅降落，化工行业占比继承扩大。 碳中和100指数相对于基准，超配了小市值、高贝塔因子和高动量因子。行业上超配了电气装备、汽车行业，低配了食品饮料、银行和医药生物行业。 总体来看，碳中和100指数相对基准超配的电气装备和低配的食品饮料行业贡献了重要负收益。 信达证券计谋首席分析师樊继拓指出，2022年12月中旬以来股市调解，直接缘故原由是疫情对高频经济数据的扰动，其性子上雷同2012年11月或2018年12月，大概是熊市末期末了一跌。 中原证券宏观团队周建华以为，2022年12月份市场连续调解，消耗板块连续强势，食品饮料和消耗者服务体现最好，传媒、商贸、家电等也录得正涨幅。不外，煤炭、钢铁、有色等工业品代价回落，指数体现较差。 在周建华看来，市场依然处于存量博弈阶段，中心经济工作集会开释出两大信号：一是实行扩大内需战略，二是稳固房地产市场。从市场体现来看，对前者较承认，对后者则体现为利多出尽。2022年12月疫情防控大幅放松后，短期对经济有肯定影响，但将来或迎来暖春。市场估值再度进入极低地区，得当中恒久结构。 持仓个股团体涨幅收窄，医药股领跌 本次月报公布了漂亮中国ESG指数和碳中和100指数两大指数的身分股体现环境，此中，水井坊上涨了38.68%，位居漂亮中国ESG指数涨幅榜首。泸州老窖、博汇纸业、金徽酒和顾家家居紧随厥后，涨幅凌驾18%，团体相对上月收窄。 碳中和100指数中，日丰股份、鸣志电器和片仔癀跻身个股涨幅前三，涨幅相对上月也有所收窄，最高涨幅仅为16.18%。位列第四、第五的龙佰团体、神马电力涨幅在7%左右。 从跌幅来看，漂亮中国ESG指数中，均匀跌幅相比上期有所扩大，华润三九、济川药业、昆药团体等医药股领跌，此中华润三九下跌了25.14%，跌幅最大，而中远海特和国联股份两只个股也体现不佳，跌幅凌驾15%。 碳中和100指数中，元琛科技跌幅高达29.67%，跌幅最大，兆威机电、金龙羽分别以15.33%、13.96%的跌幅紧随厥后。同时，江铃汽车、东风汽车两只汽车概念股也位列“跌幅榜”，下跌了近13%。 自8月2022新京报贝壳财经夏日峰会以来，贝壳财经与中诚信团体团结开辟的ESG与双碳系列数据产物于每月定期公布。此中，两只指数均具备较为广泛的行业覆盖度以及较好的市值投资容量，指数走势除了反映相干上市公司的证券体现之外，还侧面反映出我国企业践行ESG理念和对碳中和目的的实行环境，显现出上市公司在推广ESG和推动碳中和过程中发挥的引领树模效应。 漂亮中国ESG指数选样范围覆盖全A股，遴选出ESG体现领先且具备低估值、低颠簸、高红利、高发展、高红利质量和高分红等特点的上市公司。碳中和100指数在中诚信绿金科技（北京）有限公司碳排放管理评分覆盖的A股证券范围内，从低碳和高碳两个维度，选取出在绿色低碳范畴处于领先职位和在高碳范畴减排体现突出的代表性上市公司。该指数选择碳排放得分排名前100的股票作为样本，并对高碳和低碳属性证券举行1:2的权重配比。 值得一提的是，碳中和100指数的样本既包罗光伏、新能源汽车、锂电等绿色低碳范畴龙头股票，也包罗煤炭、化工、修建等高碳范畴碳排放得分靠前的股票。 新京报贝壳财经记者 胡萌 编辑 王进雨 校对 陈荻雁 |
